FT慢，但差距大大缩小。”
方远问：“成本呢？”
林枫估算了一下：“硬件加托管，初期投入大概三百万，每年运维成本一百万左右。另外，我们需要升级交易软件，采用更高效的编程语言和更底层的网络协议。这部分主要是人力成本，林枫的团队可以自己做。”
陈默想了想：“三百万，对我们现在的规模来说，不是大数字。但这个决策的意义，不只是三百万的问题。”
他站起来，走到白板前。
“我们在做一个选择。是继续用常规方式交易，接受每年几百万的隐性损失？还是主动升级，在这场微观战争中不落下风？”
他转过身。
“我选择后者。林枫，你的方案我批准。方远，你配合林枫，把交易系统的改造作为最高优先级项目。我需要在一个月内，看到新系统上线。”
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接下来的三周，林枫和方远的团队进入了高强度的工作状态。
技术部的工程师们在加班加点地重写交易算法。原来的VWAP算法被替换为一个新的“随机化智能拆单”模块。这个模块的核心是一个蒙特卡洛模拟器——在每次下单前，算法会模拟几百种不同的拆单方案，评估每种方案的市场冲击和被HFT识别的概率，然后选择最优的那个。
“这就像是在下一盘棋，”林枫在一次进度会上解释，“原来我们每一步都是固定的——马走日，象走田。对方只要知道这个规则，就能预测我们的下一步。现在，我们在规则允许的范围内，随机选择走法。有时候跳马，有时候拱卒，有时候出车。对方还是能看到我们的每一步，但无法预测下一步是什么。”
方远负责交易系统的硬件升级。他在上海金桥的交易所数据中心附近租了半个机柜，把两台高性能服务器托管在那里。新的交易线路从原来的“公司→券商→交易所”变成了“公司→托管机房→券商→交易所”——虽然路径多了一站，但因为托管机房离交易所只有几百米，总延迟反而从三毫秒降到了四百微秒左右。
“四百微秒，还是比HFT慢，”方远在测试报告里写道，“但已经不是数量级的差距了。而且，大部分HFT的策略是针对毫秒级的订单流，微秒级的竞争不是他们的主战场。四百微秒，足够让我们摆脱百分之九十的订单嗅探。”
10月中旬，新系统上线。
第一次实盘测试，选在一只流动性较差的小盘股上——这是之前被HFT“猎杀”最严
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